Flera namn kan bära samma risk
En köpt EUR/USD-position och en köpt GBP/USD-position innebär båda exponering mot en svagare dollar, även om euro och pund också har egna faktorer. Kartlägg riktningen mot varje valuta innan positionerna summeras.
Korrelation beror på mätningen
Korrelation beräknas från en vald serie, period och tidsupplösning. Nivåer och förändringar kan ge olika resultat. Två serier kan samvariera utan att den ena orsakar den andra. Ett historiskt tal är därför inte en permanent egenskap hos instrumentparet.
Stresstesta ett gemensamt scenario
Beskriv vad som händer om dollarn stärks samtidigt som spreadar ökar. Lägg ihop konsekvenserna i samma kontovaluta. Undvik att minska risksumman enbart för att en tidigare korrelation var låg; stress kan ändra sambanden.
Kontrollera din förståelse
Två hypotetiska positioner förlorar 80 respektive 70 USD i samma dollarförstärkningsscenario. Vilket belopp behöver den samlade granskningen minst ta med före avgifter?
Visa förklaring
150 USD. Att positionerna har olika namn eliminerar inte att samma händelse kan påverka båda. En mer fullständig bedömning behöver även villkor, kostnader och andra samtidiga exponeringar.
Kontrollera originalet
Källor & vidare läsning
Källorna stöder definitioner och faktakontroll, inte våra hypotetiska övningar eller någon handelsrekommendation. Avtalsvillkor och lagstiftning varierar. Hänvisning innebär inte att källan godkänner Tandees.